De son vrai nom Eugène Pierre Savigny (ou Pierre Savigny de Belay du nom d’un de ses ascendants de la branche maternelle), Pierre de Belay découvre sa vocation de peintre en 1900. Son père, Azéma Savigny négociant en vins, artiste amateur qui peint beaucoup de paysages des bords de l’Odet ou l’activité du port de Quimper, et de Carmelle Bodet, qui ne s’opposent pas aux ambitions de leur fils. Les seuls conseils qu’il accepte sont ceux de son père. En 1903, Pierre Savigny de Belay peint déjà de nombreux portraits de notables quimpérois.
Il est repéré par Max Jacob, poète quimpérois et grand ami de la famille. Déjà, Max Jacob lui prédit qu’il deviendrait un artiste célèbre. Il étudie sans maître, travaille quinze heures par jour, fait des croquis de pêcheurs au port, note les épisodes de la vie quotidienne des marins. Max Jacob lui enseigne à diriger, à contrôler sa nature, mais à ne pas lui désobéir. « Le dessin, lui répétait-il, commence non pas avec la copie des formes naturelles, mais avec l’interprétation de ces formes en vue de la création. Il n’y a pas création là où il n’y a que copie servile. ».
Entrée du Bateau-Lavoir, v. 1910
En 1905, Max Jacob et Pierre Savigny de Belay s'installent à Paris. Ils vivent à Montmartre, au Bateau-Lavoir, où se trouve entre autres l’atelier de Picasso. Pierre de Belay y rencontre de nombreux artistes Juan Gris, Appolinaire, Salmon, dont il fit le portrait, et se plonge dans un véritable bouillonnement d’idées. Malgré cette effervescence, Pierre Savigny de Belay garde son indépendance vis-à-vis des courants artistiques de cette époque.